Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu
Loading...
Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu.pdf (1.5 MB)
Authors
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
License
Abstract
Rozkład stopy zwrotu z inwestycji jest jednym z najczęściej analizowanych i wykorzystywanych pojęć na rynku kapitałowym. Często przy korzystaniu w różnego typu badaniach z funkcji gęstości stopy zwrotu przyjmuje się klasyczne założenie, że dana stopa zwrotu charakteryzuje się rozkładem normalnym. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania do modelowania stóp zwrotu estymacji jądrowej wchodzącej w skład nieklasycznych metod estymacji.