Estymacja parametrów liniowych modeli

Czaja, Józef; Preweda, Edward

Estymacja parametrów liniowych modeli

Abstract

W pracy sformułowano kryterium doboru liczby obserwacji do estymacji parametrów modelu. Następnie dokonano analizy uogólnionego modelu liniowego. Estymacji parametrów tego modelu dokonano MNK przy uwzględnieniu warunków Gaussa - Markowa dla formy kwadratowej zapisanej za pomocą funkcji Lagrange'a. Warunki koniecz¬ne na minimum funkcji Lagrange'a prowadzą do układu równań o macierzy kwadratowej. Rozwiązanie tego układu równań przedstawiono za pomocą g odwrotności macierzy blokowej (3*3). Podano wzory na estymatory wektorów niewiadomych oraz estymatora wariancji resztowej i macierzy kowariancji wektorów niewiadomych. W końcowej części pracy podano procedurę weryfikacji istotności estymowanego modelu przy uwzględnieniu statystyki F- Snedecora.