Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa
dc.contributor.author | Orzechowski, Arkadiusz | |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T18:02:42Z | |
dc.date.available | 2016-12-02T18:02:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10802 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawione są najważniejsze modele wyceny opcji bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, proponowane jest autorskie podejście do określania wartości kontraktów opartych na prawach pochodnych, które może stanowić interesującą alternatywę w stosunku do opracowanych wcześniej koncepcji. Następnie, wszystkie modele porównywane są pod względem szybkości oraz dokładności obliczeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że nowo powstały model jest najlepszym sposobem wyceny opcji. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Komitet Nauk o Finansach PAN | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | transformata Fouriera | pl_PL |
dc.subject | model Blacka–Scholesa | pl_PL |
dc.subject | wycena opcji | pl_PL |
dc.title | Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl_PL |
dc.description.eperson | Arkadiusz Orzechowski |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Artykuły / Articles [16126]
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.