Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorOrzechowski, Arkadiusz
dc.date.accessioned2016-12-02T18:02:42Z
dc.date.available2016-12-02T18:02:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10802
dc.description.abstractW artykule przedstawione są najważniejsze modele wyceny opcji bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, proponowane jest autorskie podejście do określania wartości kontraktów opartych na prawach pochodnych, które może stanowić interesującą alternatywę w stosunku do opracowanych wcześniej koncepcji. Następnie, wszystkie modele porównywane są pod względem szybkości oraz dokładności obliczeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że nowo powstały model jest najlepszym sposobem wyceny opcji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomitet Nauk o Finansach PANpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjecttransformata Fourierapl_PL
dc.subjectmodel Blacka–Scholesapl_PL
dc.subjectwycena opcjipl_PL
dc.titleAnaliza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonArkadiusz Orzechowski


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Dozwolony użytek
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.