Show simple item record

dc.contributor.authorOrzechowski, Arkadiusz
dc.date.accessioned2016-12-05T07:37:24Z
dc.date.available2016-12-05T07:37:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-83-7641-490-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10804
dc.description.abstractW artykule podejmowana jest problematyka wyceny opcji przy wykorzystaniu modelu F. Blacka i M. Scholesa. Na początku, wyprowadzony jest model F. Blacka i M. Scholesa za pomocą rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego. Następnie, dokonywany jest przegląd literatury dotyczącej poprawności wyceny opcji. Ostatecznie, przeprowadzany jest test empiryczny analizowanego modelu na przykładzie danych dotyczących polskiego rynku kapitałowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherDifin SApl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectmodel Blacka-Scholesapl_PL
dc.subjecttest empirycznypl_PL
dc.subjectwycena opcjipl_PL
dc.titleKonstrukcja i test empiryczny modelu F. Blacka i M. Scholesapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonArkadiusz Orzechowski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.