Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu
| dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-15T07:02:00Z | |
| dc.date.available | 2014-04-15T07:02:00Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.issn | 1426-9724 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3960 | |
| dc.description.abstract | Rozkład stopy zwrotu z inwestycji jest jednym z najczęściej analizowanych i wykorzystywanych pojęć na rynku kapitałowym. Często przy korzystaniu w różnego typu badaniach z funkcji gęstości stopy zwrotu przyjmuje się klasyczne założenie, że dana stopa zwrotu charakteryzuje się rozkładem normalnym. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania do modelowania stóp zwrotu estymacji jądrowej wchodzącej w skład nieklasycznych metod estymacji. | pl |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej | pl |
| dc.rights | Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode | |
| dc.subject | kernel smoothing | pl |
| dc.subject | non-classical methods | pl |
| dc.subject | density function | pl |
| dc.subject | rate of return | pl |
| dc.subject | estymacja jądrowa | pl |
| dc.subject | metody nieklasyczne | pl |
| dc.subject | funkcja gęstości | pl |
| dc.subject | stopa zwrotu | pl |
| dc.title | Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu | pl |
| dc.title.alternative | Rate of Return Distribution Modeled by the Kernel Function | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług | pl |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.rights.DELETETHISFIELD | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15570]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska