Show simple item record

dc.contributor.authorPurczyński, Jan
dc.contributor.authorCzyżycki, Rafał
dc.date.accessioned2015-02-05T20:38:51Z
dc.date.available2015-02-05T20:38:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1231-5478
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6148
dc.description.abstractJednym z najczęściej prowadzonych badań dotyczących rynku kapitałowego są badania dotyczące metod właściwego opisu rozkładu stóp zwrotu. Znajomość takich rozkładów (funkcji gęstości) jest często warunkiem koniecznym stosowalności innych metod, technik i modeli opisujących poszczególne elementy rynku kapitałowego. Często przyjmowanie w takich momentach gaussowskiego aksjomatu, pomimo dużej praktyczności, z teoretycznego punktu widzenia nie jest do zaakceptowania. W pracy zaprezentowano wyniki badań możliwości modelowania za pomocą rozkładu GED (Generalized Error Distribution) stóp zwrotu pięciu najdłużej notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) spółek sektora transportowego: PEKAES SA (PEKAES - notowanej od 26-11-2004r.), Trans Polonia SA (TRANSPOL - notowanej od 12-09-2008r.) oraz PCC Intermodal SA (PCCINTER - notowanej od 18-12-2009r.), Avia Solutions Group AB (AVIASG – notowanej od 03-03-2011r.) oraz KDM Shipping Public Ltd. (KDMSHIPNG notowanej od 09-08-2012r.). Poza wymienionymi spółkami, do spółek transportowych można zaliczyć jeszcze OT Logistics S.A., notowane na WGPW od 30 sierpnia 2013r. oraz PKP Cargo S.A., notowane od 30 października 2013r. Wykorzystano w tym zakresie zarówno dzienne stopy zwrotu, jak i tygodniowe i miesięczne. Dodatkowo zbadano wpływ rodzaju modelowanej stopy zwrotu (zwykłej lub logarytmicznej) oraz długości przyjętego okresu estymacji na otrzymane wyniki modelowania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Logistyki i Magazynowaniapl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectokres estymacjipl_PL
dc.subjectsektor transportowypl_PL
dc.subjectstopa zwrotupl_PL
dc.subjectrozkład GGDpl_PL
dc.subjectrozkład GEDpl_PL
dc.subjectmodelowaniepl_PL
dc.titleWykorzystanie rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu spółek sektora transportowegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usługpl_PL
dc.description.epersonRafał Czyżycki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska