dc.contributor.author | Purczyński, Jan | |
dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T20:38:51Z | |
dc.date.available | 2015-02-05T20:38:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1231-5478 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6148 | |
dc.description.abstract | Jednym z najczęściej prowadzonych badań dotyczących rynku kapitałowego są badania dotyczące metod właściwego opisu rozkładu stóp zwrotu. Znajomość takich rozkładów (funkcji gęstości) jest często warunkiem koniecznym stosowalności innych metod, technik i modeli opisujących poszczególne elementy rynku kapitałowego. Często przyjmowanie w takich momentach gaussowskiego aksjomatu, pomimo dużej praktyczności, z teoretycznego punktu widzenia nie jest do zaakceptowania. W pracy zaprezentowano wyniki badań możliwości modelowania za pomocą rozkładu GED (Generalized Error Distribution) stóp zwrotu pięciu najdłużej notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) spółek sektora transportowego: PEKAES SA (PEKAES - notowanej od 26-11-2004r.), Trans Polonia SA (TRANSPOL - notowanej od 12-09-2008r.) oraz PCC Intermodal SA (PCCINTER - notowanej od 18-12-2009r.), Avia Solutions Group AB (AVIASG – notowanej od 03-03-2011r.) oraz KDM Shipping Public Ltd. (KDMSHIPNG notowanej od 09-08-2012r.). Poza wymienionymi spółkami, do spółek transportowych można zaliczyć jeszcze OT Logistics S.A., notowane na WGPW od 30 sierpnia 2013r. oraz PKP Cargo S.A., notowane od 30 października 2013r. Wykorzystano w tym zakresie zarówno dzienne stopy zwrotu, jak i tygodniowe i miesięczne. Dodatkowo zbadano wpływ rodzaju modelowanej stopy zwrotu (zwykłej lub logarytmicznej) oraz długości przyjętego okresu estymacji na otrzymane wyniki modelowania. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Logistyki i Magazynowania | pl_PL |
dc.rights | Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode | |
dc.subject | okres estymacji | pl_PL |
dc.subject | sektor transportowy | pl_PL |
dc.subject | stopa zwrotu | pl_PL |
dc.subject | rozkład GGD | pl_PL |
dc.subject | rozkład GED | pl_PL |
dc.subject | modelowanie | pl_PL |
dc.title | Wykorzystanie rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu spółek sektora transportowego | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług | pl_PL |
dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
dc.rights.DELETETHISFIELD | info:eu-repo/semantics/openAccess | |