Comparing Volatility Forecasting Models and Their Combinations for the WIG20 Index Using the Model Confidence Set Method

dc.contributor.author	Buszkowska, Eliza
dc.date.accessioned	2015-07-12T20:41:47Z
dc.date.available	2015-07-12T20:41:47Z
dc.date.issued	2009
dc.identifier.isbn	978-83-7417-408-4
dc.identifier.uri	https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7130
dc.description.abstract	Jak wiadomo kombinacje prognoz mogą być lepszymi prognozami niż prognozy uzyskane za pomocą poszczególnych modeli. Celem pracy jest zastosowanie metodologii zbioru ufności prognostycznej różnych modeli zmienności dopasowanych do dziennych zwrotów notowań indeksu WIG20. Porównano wcześniejsze wyniki z prognozami otrzymanymi za pomocą optymalnych kombinacji liniowych i nieliniowych najlepszych modeli.	pl_PL
dc.language.iso	en	pl_PL
dc.publisher	Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu	pl_PL
dc.rights	Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subject	kombinacje prognoz	pl_PL
dc.subject	MCS	pl
dc.subject	kombinacje liniowe	pl
dc.subject	kombinacje nieliniowe	pl
dc.title	Comparing Volatility Forecasting Models and Their Combinations for the WIG20 Index Using the Model Confidence Set Method	en
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	pl_PL
dc.description.eperson	Eliza Anna Buszkowska
dc.rights.DELETETHISFIELD	info:eu-repo/semantics/openAccess

Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska