dc.contributor.author | Buszkowska, Eliza | |
dc.date.accessioned | 2015-07-12T20:38:26Z | |
dc.date.available | 2015-07-12T20:38:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7129 | |
dc.description.abstract | Autorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla Oczekiwanego Niedoboru, Mediany, Bezwzględnego Odchylenia Medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych , definiujących kohe-rentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode | |
dc.subject | koherentność | pl_PL |
dc.subject | aksjomaty | pl_PL |
dc.subject | MAD | pl_PL |
dc.subject | ML | pl_PL |
dc.subject | VaR | pl_PL |
dc.subject | miara ryzyka | pl_PL |
dc.subject | ryzyko | pl_PL |
dc.subject | ES | pl_PL |
dc.title | O fundamentach pomiaru ryzyka | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.description.eperson | Eliza Anna Buszkowska | |
dc.rights.DELETETHISFIELD | info:eu-repo/semantics/openAccess | |